Инесса Бурханова - Теория статистики: конспект лекций

Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 33

Согласно методу наименьших квадратов минимизируется квадрат отклонения наблюдаемых значений результативного показателя yi(i= 1, 2, ..., п) от модельных значений yi = f(хi), где хi значение вектора аргументов в i – м наблюдении:

Σ(yi – f(хi)2 → min,

Получаемая регрессия называется среднеквадратической.

Согласно методу наименьших модулей, минимизируется сумма абсолютных отклонений наблюдаемых значений результативного показателя от модульных значений:

yi = f (хi)

И получаем среднеабсолютную медианнуюрегрессию:

Регрессионный анализ – это метод статистического анализа зависимости случайной величины у от переменных хj-(j=1, 2, ...,k), рассматриваемых в регрессионном анализе как неслучайные величины, независимо от истинного закона распределения хj.

Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 33